基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年一月二十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银货币  交易代码 482002  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2006年3月20日  报告期末基金份额总额 115,202,263,922.09份  投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下,获得超过业绩比较基准的收益。  投资策略 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下,通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。  业绩比较基准 税后6个月银行定期储蓄存款利率,即(1-利息税率)×6个月银行定期储蓄存款利率。  风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。  基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )  本期已实现收益 800,939,340.67  2.本期利润 800,939,340.67  3.期末基金资产净值 115,202,263,922.09   注:1、本基金收益分配是按日结转份额。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6489% 0.0011% 0.3268% 0.0000% 0.3221% 0.0011%   自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2006年3月20日生效。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定:本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天;本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    魏欣 固定收益部副总监,本基金的基金经理 2011年4月20日 - 12 2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至今,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至今,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日起至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至今,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。  杜海涛 副总经理,本基金的基金经理。 2013年1月7日 - 20 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理; 2006年加入工银瑞信,现任副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理; 2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。  王朔 本基金的基金经理 2013年11月11日 - 6 2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理。  谷衡 固定收益部副总监,本基金的基金经理 2014年9月30日 - 12 先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,整体经济运行稳健,低库存带来的工业品价格上涨使得工业利润仍处于回升态势,并带动制造业投资四季度继续反弹,同时虽然地产销售同环比出下行,但是地产投资下行幅度较小。通胀方面在菜价和油价上行带动情况下价格指数出现一定幅度上行。货币政策如三季度执行报告所述仍处于中性偏稳大方向,根据流动性变化通过公开市场操作和中期借贷便利保持货币市场松紧适度环境。货币市场方面,在金融机构负债端出现流动性问题情形下,资金市场在年末出现较大幅度波动,资产收益率在四季度整体呈现出上行走势,至四季度末,银行间7天回购加权利率从2.58%上行13bp至2.71%,一年期AAA短融收益率从2.86%上行105bp至3.91%。 四季度,本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断,积极应对客户在月末和季末的流动性要求,合理安排组合的现金流,并在确保流动性的前提下,通过对存款和债券配置的时点安排,增厚组合收益率。同时,在实体经济产能去化压力较大的情况下,本基金一直严控债券配置的信用资质。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为0.6489%,业绩比较基准收益率为0.3268%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 25,674,601,596.09 20.87   其中:债券 25,674,601,596.09 20.87   资产支持证券 -  -  2 买入返售金融资产 20,858,524,227.91 16.96   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 74,800,208,251.43 60.82  4 其他资产 1,660,997,393.14 1.35  5 合计 122,994,331,468.57 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 9.11   其中:买断式回购融资 0.05  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 7,697,446,416.29 6.68   其中:买断式回购融资 602,755,313.04 0.52  注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 109  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72   报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 26.01 6.68   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)-60天 1.94 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)-90天 26.57 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)-120天 0.99 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)-397天(含) 49.82 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 105.32 6.68   报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 519,049,747.97 0.45  2 央行票据 - -  3 金融债券 5,493,254,130.87 4.77   其中:政策性金融债 5,493,254,130.87 4.77  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 3,138,372,512.64 2.72  6 中期票据 - -  7 同业存单 16,523,925,204.61 14.34  8 其他 - -  9 合计 25,674,601,596.09 22.29  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 111615387 16民生CD387 30,000,000 2,934,233,447.23 2.55  2 111610662 16兴业CD662 20,000,000 1,958,231,155.34 1.70  3 160201 16国开01 16,100,000 1,609,962,382.09 1.40  4 111617321 16光大CD321 15,500,000 1,516,188,683.74 1.32  5 140201 14国开01 10,500,000 1,051,254,031.45 0.91  6 111681741 16杭州银行CD204 9,900,000 982,388,644.93 0.85  7 111693699 16重庆农村商行CD061 9,900,000 977,942,199.45 0.85  8 111609372 16浦发CD372 7,500,000 744,917,496.17 0.65  9 160304 16进出04 7,100,000 709,543,136.18 0.62  10 111694652 16广州农村商业银行CD097 5,500,000 541,867,801.99 0.47  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0273%  报告期内偏离度的最低值 -0.0890%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254%  注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内,本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内,本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 10,379.37  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 516,910,139.94  4 应收申购款 1,144,076,873.83  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 1,660,997,393.14   投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 144,277,135,602.25  报告期期间基金总申购份额 141,092,696,281.37  报告期期间基金总赎回份额 170,167,567,961.53  报告期期末基金份额总额 115,202,263,922.09   注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 红利发放 2016年10月10日 4,045,787.59 0.00 0.00%  2 申购 2016年10月17日 280,000,000.00 280,000,000.00 0.00%  3 赎回 2016年10月28日 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%  4 红利发放 2016年11月1日 2,391,922.31 0.00 0.00%  5 申购 2016年11月11日 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%  6 红利发放 2016年12月1日 3,627,840.55 0.00 0.00%  7 基金转换(出) 2016年12月16日 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 0.00%  合计   2,320,065,550.45 2,310,000,000.00    影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信货币市场基金设立的文件; 2、《工银瑞信货币市场基金基金合同》; 3、《工银瑞信货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件和营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。